Advanced search
Advanced search
Advanced search
Advanced search
Advanced search
Książka = Book ; KS/2/2012/T2P11
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
[3], 154-167 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 167
Przedmiotem pracy jest wycena opcji oparta o numeryczne rozwiązanie równania Blacka-Scholesa. Wykorzystując operator energii potencjalnej cząstki w polu swobodnym równanie Blacka-Scholesa zastąpiono równoważnym równaniem Schrödingera. Metodę różnic skończonych wykorzystano jako metodę dyskretyzacji tego równania. Metodę charakterystyk wykorzystano jako algorytm obliczeniowy. Przedstawiono i omówiono wyniki obliczeń numerycznych.
Creative Commons Attribution BY 4.0 license
Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -
Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Library of Systems Research Institute PAS
Oct 15, 2021
Jul 19, 2021
50
https://rcin.org.pl./publication/235008
Wróblewski, M.
Gliński, M. Wróblewska, R.
Myśliński, Andrzej Wróblewski, M.
Dromi, Shai M. Illouz, Eva Wróblewski, Michał Płuciennik, Jarosław