Title:

Techniki informacyjne teoria i zastosowania * Wybrane problemy * Metody fizyki kwantowej w wycenie opcji na akcje

Subtitle:

Książka = Book ; KS/2/2012/T2P11

Creator:

Wróblewski, M.

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

[3], 154-167 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 167

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Przedmiotem pracy jest wycena opcji oparta o numeryczne rozwiązanie równania Blacka-Scholesa. Wykorzystując operator energii potencjalnej cząstki w polu swobodnym równanie Blacka-Scholesa zastąpiono równoważnym równaniem Schrödingera. Metodę różnic skończonych wykorzystano jako metodę dyskretyzacji tego równania. Metodę charakterystyk wykorzystano jako algorytm obliczeniowy. Przedstawiono i omówiono wyniki obliczeń numerycznych.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2012-02-T2P11

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open