Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Książka = Book ; KS/4/2002/R05P03
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
[5], 243-252 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 251-252
The method Value at Risk is devoted to valuate highest expected lost within prescribed time horizan. The method is based on standard statistic techniques under the assumption that the financial market is stable, and the level of probability is prescribed. The method is used in a variety of application, e.g. the allocation of investments, financial decision support investments. In this paper the only one approach to the Value at Risk method has been reported, namely the parameterised variational-covariational method.
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN
15 paź 2021
18 sie 2021
39
https://rcin.org.pl./publication/242433
Krawczak, Maciej Miklewski, Antoni
Krawczak, Maciej Miklewski, Antoni
Krawczak, Maciej Jakubowski, Andrzej Konieczny, Piotr Miklewski, Antoni
Krawczak, Maciej Jakubowski, Andrzej Konieczny, Piotr Miklewski, Antoni
Krawczak, Maciej Jakubowski, Andrzej Konieczny, Piotr Miklewski, Antoni
Krawczak, Maciej Jakubowski, Andrzej Konieczny, Piotr Miklewski, Antoni
Krawczak, Maciej Jakubowski, Andrzej Konieczny, Piotr Miklewski, Antoni
Krawczak, Maciej Jakubowski, Andrzej Konieczny, Piotr Miklewski, Antoni