Inny tytuł:

Książka = Book ; KS/4/2002/R05P03

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

[5], 243-252 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 251-252

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

The method Value at Risk is devoted to valuate highest expected lost within prescribed time horizan. The method is based on standard statistic techniques under the assumption that the financial market is stable, and the level of probability is prescribed. The method is used in a variety of application, e.g. the allocation of investments, financial decision support investments. In this paper the only one approach to the Value at Risk method has been reported, namely the parameterised variational-covariational method.

Czasopismo/Seria/cykl:

Książka = Book

Szczegółowy typ zasobu:

Książka

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:205779

Źródło:

KS-2002-04-R05P03

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty