Inny tytuł:

Książka = Book ; KS/4/2002/R05P01

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

[5], 219-232 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 232

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

From theoretical point of view the cointegrated processes are well known in the theory of analysis of financial time series. Practical applications of the cointegrated processes are rather rare. The main reason of that is simple; the classical portfolio analysis is based on investigation of correlation matrices between rates of return, white the cointegrated processes analysis is based on prices of financial instruments. Therefore the classical portfolio analysis is not able to use out long time dependence of analysed variables.

Czasopismo/Seria/cykl:

Książka = Book

Szczegółowy typ zasobu:

Książka

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:205777

Źródło:

KS-2002-04-R05P01

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty