Inny tytuł:

Książka = Book ; KS/3/2015/T5P08

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

[3], 149-166 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 165-166

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Heisenberg uncertainty principle is defined for the economic world. We want to find out why there are difficulties in forecasting stock and option prices at the basis of historical data. We will consider stochastic noise that is determined by human based psychological inclinations. As a improvement of our last, linear based Schr¨odinger model, we would like to propose new model based on nonlinear Schr¨odinger equation. Model was calibrated using market data. Calibration was performed using Levenberg-Marquardt algorithm.

Czasopismo/Seria/cykl:

Książka = Book

Szczegółowy typ zasobu:

Książka

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:198696

Źródło:

KS-2015-03-T5P08

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty