Książka = Book ; KS/4/2004/T37R03P01
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
[5], 39-66 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 64-66
In this paper we consider an Extreme Value Theory (EVT). The EVT developed as a counterpart of Value at Risk method (VaR). For this reason the EVT Models, POT and BMM models was coupled with the optimization and visualization tool EVIM within the MATLAB developing framework. Model input data are time series from Polish Stock Exchange (WIG). We compare aur outputs with other time series from various world stock exchanges.
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN
Oct 15, 2021
Jul 19, 2021
29
https://rcin.org.pl./publication/234937
Miklewski, Antoni
Miklewski, Antoni
Miklewski, Antoni
Miklewski, Antoni
Miklewski, Antoni
Miklewski, Antoni
Miklewski, Antoni