Advanced search
Advanced search
Advanced search
Advanced search
Advanced search
Raport Badawczy = Research Report ; RB/68/2007
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
[2], 28 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 27-28
W pracy podano szczegółowy opis matematyczny analizy czynnikowej dynamiki zmian struktury terminowej stóp procentowych, przedstawiono definicje czynnikowej okresowości oraz czynnikowej wypukłości obligacji, zaprezentowano czynnikowy model immunizacji i optymalizacji portfela obligacji. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość identyfikacji trzech ortogonalnych czynników wspólnych: czynnika poziomu, czynnika nachylenia oraz czynnika krzywizny krzywej dochodowości.
Raport Badawczy = Research Report
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN
Oct 19, 2021
Sep 17, 2020
46
https://rcin.org.pl./publication/175227
Edition name | Date |
---|---|
RB-2007-68 : Jakubowski Andrzej : Czynnikowy model immunizacji portfela obligacji ze względu na ryzyko stóp procentowych | Oct 19, 2021 |
Czyż, Teresa
Torzecki, Ryszard (1925–2003) Jonca, Karol (1930–2008) Stawecki, Piotr (1930– ) Kędzierski, Jerzy Zdzisław (1920–1985) Chmielewski, Paweł (1946– ) Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (1923–2013) Sobczak, Janusz (1927–1983) Wojtas, Andrzej (1942– ) Drewniak, Bogusław (1927– ) Jakubowski, Józef
Jakubowski, Andrzej
Jakubowski, Andrzej
Jakubowski, Andrzej