Title:

Czynnikowy model immunizacji portfela obligacji ze względu na ryzyko stóp procentowych

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/68/2007

Creator:

Jakubowski, Andrzej

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

[2], 28 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 27-28

Subject and Keywords:

Analiza czynnikowa ; Struktura terminowa ; Ryzyko stopy procentowej ; Portfel obligacji ; Immunizacja i optymalizacja

Abstract:

W pracy podano szczegółowy opis matematyczny analizy czynnikowej dynamiki zmian struktury terminowej stóp procentowych, przedstawiono definicje czynnikowej okresowości oraz czynnikowej wypukłości obligacji, zaprezentowano czynnikowy model immunizacji i optymalizacji portfela obligacji. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość identyfikacji trzech ortogonalnych czynników wspólnych: czynnika poziomu, czynnika nachylenia oraz czynnika krzywizny krzywej dochodowości.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2007-68

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open