Advanced search
Advanced search
Advanced search
Advanced search
Advanced search
Raport Badawczy = Research Report ; RB/68/2007
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
[2], 28 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 27-28
W pracy podano szczegółowy opis matematyczny analizy czynnikowej dynamiki zmian struktury terminowej stóp procentowych, przedstawiono definicje czynnikowej okresowości oraz czynnikowej wypukłości obligacji, zaprezentowano czynnikowy model immunizacji i optymalizacji portfela obligacji. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość identyfikacji trzech ortogonalnych czynników wspólnych: czynnika poziomu, czynnika nachylenia oraz czynnika krzywizny krzywej dochodowości.
Raport Badawczy = Research Report
Creative Commons Attribution BY 4.0 license
Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -
Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Library of Systems Research Institute PAS
Oct 19, 2021
Sep 17, 2020
46
https://rcin.org.pl./publication/175227
Edition name | Date |
---|---|
RB-2007-68 : Jakubowski Andrzej : Czynnikowy model immunizacji portfela obligacji ze względu na ryzyko stóp procentowych | Oct 19, 2021 |
Jakubowski, Andrzej
Jakubowski, Andrzej
Jakubowski, Andrzej