Advanced search
Advanced search
Advanced search
Advanced search
Advanced search
Raport Badawczy = Research Report ; RB/41/2004
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
[4], 75 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 75
Przedmiotem rozważań pracy jest zagadnienie aktywnego zarządzania portfelem obligacji, sformułowane przy założeniu, że struktura terminowa stóp procentowych spot może mieć dowolny kształt. Opracowany model zarządzania portfelem obligacji jest odpowiednikiem modelu H. Markowitza sformułowanego dla rynku akcji. Dokonano uogólnienia zaproponowanego modelu na przypadek krzywej dochodowości o dowolnym kształcie, przy czym przyjęto, że dynamika zmian tej krzywej jest ograniczona do proporcjonalnych zmian poziomu analizowanych stóp procentowych spot.
Raport Badawczy = Research Report
Creative Commons Attribution BY 4.0 license
Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -
Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Library of Systems Research Institute PAS
Oct 19, 2021
Sep 17, 2020
49
https://rcin.org.pl./publication/175037
Babarowski, Janusz
Woroniecka-Leciejewicz, Irena
Woroniecka-Leciejewicz, Irena
Woroniecka-Leciejewicz, Irena
Woroniecka-Leciejewicz, Irena