Advanced search
Advanced search
Advanced search
Advanced search
Advanced search
Raport Badawczy = Research Report ; RB/29/2001
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
[2], 14 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 14
W raporcie przedstawiono charakterystykę rynku instrumentów dłużnych zabezpieczanych hipotecznie, parametry nominalnego i realnego strumienia wypłat, który jest ścieżkowo zależnym procesem losowym. Opisano zalety i ograniczenia wieloczynnikowego modelu HJM dla potrzeb wyceny HPD. Zaprezentowano schemat blokowy modelu symulacyjnego, który zapewnia bezarbitrażową wycenę instrumentów hipotecznych, w warunkach dużej swobody w wyborze struktury terminowej zmienności oraz charakterystykę poszczególnych modułów schematu blokowego.
Raport Badawczy = Research Report
Creative Commons Attribution BY 4.0 license
Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -
Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Library of Systems Research Institute PAS
Oct 19, 2021
Aug 26, 2020
40
https://rcin.org.pl./publication/171355
Edition name | Date |
---|---|
RB-2001-29 : Słomiński Leon : Symulacyjna wycena instrumentów stałodochodowych z zabezpieczeniem hipotecznym | Oct 19, 2021 |
Nowak, Piotr Nycz, Piotr Romaniuk, Maciej
Malinowski, Jacek
Kulikowski, Roman (1928–2017)
Hryniewicz, Olgierd (1948– ) Karpiński, Janusz Olwert, Anna
Kruś, Lech Kulikowski, Roman (1928–2017) Studziński, Jan
Kulikowski, Roman (1928–2017)
Bogdan, Lucyna Studziński, Jan Kaczmarska, Danuta