Title:

Symulacyjna wycena instrumentów stałodochodowych z zabezpieczeniem hipotecznym

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/29/2001

Creator:

Słomiński, Leon

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[2], 14 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 14

Subject and Keywords:

Systemy wspomagania decyzji ; Symulacje ; Zarządzanie ryzykiem ; Symulacja monte carlo ; Zmienność ; Instrumenty dłużne ; Wycena instrumentów ; Model hjm ; Równania stochastyczne

Abstract:

W raporcie przedstawiono charakterystykę rynku instrumentów dłużnych zabezpieczanych hipotecznie, parametry nominalnego i realnego strumienia wypłat, który jest ścieżkowo zależnym procesem losowym. Opisano zalety i ograniczenia wieloczynnikowego modelu HJM dla potrzeb wyceny HPD. Zaprezentowano schemat blokowy modelu symulacyjnego, który zapewnia bezarbitrażową wycenę instrumentów hipotecznych, w warunkach dużej swobody w wyborze struktury terminowej zmienności oraz charakterystykę poszczególnych modułów schematu blokowego.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2001-29

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open