Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/31/2006

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

[6], 61 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 55-61

Abstrakt:

W pracy przedstawiono szczegółowo zagadnienia dotyczące immunizacji portfela obligacji ze względu na ryzyko nieoczekiwanych zmian poziomu stóp procentowych oraz ryzyko zmian kształtu krzywej dochodowości (yield curve). Podano też własny dowód tzw. podstawowego twierdzenia o immunizacji. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie czynnikowej immunizacji (factor immunization), wiążące się z uprzednią identyfikacją czynnika poziomu, czynnika nachylenia oraz czynnika krzywizny krzywej dochodowości, będącej ilustracją graficzną zmieniającej się z upływem czasu bieżącego - struktury terminowej stóp procentowych.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Szczegółowy typ zasobu:

Report

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:139693

Źródło:

RB-2006-31

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Zasady wykorzystania:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitalizacja:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Lokalizacja oryginału:

Library of Systems Research Institute PAS

Dofinansowane ze środków:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Dostęp:

Open