Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Raport Badawczy = Research Report ; RB/29/2001
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
[2], 14 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 14
W raporcie przedstawiono charakterystykę rynku instrumentów dłużnych zabezpieczanych hipotecznie, parametry nominalnego i realnego strumienia wypłat, który jest ścieżkowo zależnym procesem losowym. Opisano zalety i ograniczenia wieloczynnikowego modelu HJM dla potrzeb wyceny HPD. Zaprezentowano schemat blokowy modelu symulacyjnego, który zapewnia bezarbitrażową wycenę instrumentów hipotecznych, w warunkach dużej swobody w wyborze struktury terminowej zmienności oraz charakterystykę poszczególnych modułów schematu blokowego.
Raport Badawczy = Research Report
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN
19 paź 2021
26 sie 2020
40
https://rcin.org.pl./publication/171355
Nazwa wydania | Data |
---|---|
RB-2001-29 : Słomiński Leon : Symulacyjna wycena instrumentów stałodochodowych z zabezpieczeniem hipotecznym | 19 paź 2021 |
Nowak, Piotr Nycz, Piotr Romaniuk, Maciej
Malinowski, Jacek
Kulikowski, Roman (1928–2017)
Hryniewicz, Olgierd (1948– ) Karpiński, Janusz Olwert, Anna
Tenenbaum, Szymon (1892–1941)
Kruś, Lech Kulikowski, Roman (1928–2017) Studziński, Jan
Kulikowski, Roman (1928–2017)