Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Nowak, Piotr (matematyka) ; Nycz, Piotr ; Romaniuk, Maciej
Raport Badawczy = Research Report ; RB/39/2001
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
19 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 17-18
Praca dotyczy zagadnienia wyceny pochodnych instrumentów finansowych z zastosowaniem metod Monte-Carlo. Dokładniej poświęcona jest problemowi redukcji błędów generowanych przy wykonywaniu symulacji. Jako przykładowa metoda redukująca błędy estymacji omówiona została metoda odbić lustrzanych (antithetic). Omówiono także kwestię błędów dyskretyzacji. Istotną częścią badań jest program symulacyjny Option Pricer, który posługuje się optymalnymi pod względem czasowym algorytmami, korzystając równocześnie z najnowszych osiągnięć światowych z dziedziny generatorów liczb pseudolosowych.
Raport Badawczy = Research Report
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN
19 paź 2021
27 sty 2020
61
https://rcin.org.pl./publication/137216
Nazwa wydania | Data |
---|---|
RB-2001-39 : Nowak Piotr Władysław, Nycz Piotr, Romaniuk Maciej Piotr : Metody Monte-Carlo w wycenie instrumentów pochodnych | 19 paź 2021 |
Nowak, Piotr Nycz, Piotr Romaniuk, Maciej
Słomiński, Leon
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej