Title:

Metody Monte-Carlo w wycenie instrumentów pochodnych

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/39/2001

Creator:

Nowak, Piotr (matematyka) ; Nycz, Piotr ; Romaniuk, Maciej

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

19 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 17-18

Subject and Keywords:

Opcje ; Symulacje monte carlo ; Pochodne instrumentów finansowych ; Wycena pochodnych ; Metoda importance sampling

Abstract:

Praca dotyczy zagadnienia wyceny pochodnych instrumentów finansowych z zastosowaniem metod Monte-Carlo. Dokładniej poświęcona jest problemowi redukcji błędów generowanych przy wykonywaniu symulacji. Jako przykładowa metoda redukująca błędy estymacji omówiona została metoda odbić lustrzanych (antithetic). Omówiono także kwestię błędów dyskretyzacji. Istotną częścią badań jest program symulacyjny Option Pricer, który posługuje się optymalnymi pod względem czasowym algorytmami, korzystając równocześnie z najnowszych osiągnięć światowych z dziedziny generatorów liczb pseudolosowych.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2001-39

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open