Nowak, Piotr (matematyka) ; Nycz, Piotr ; Romaniuk, Maciej
Raport Badawczy = Research Report ; RB/39/2001
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
19 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 17-18
Praca dotyczy zagadnienia wyceny pochodnych instrumentów finansowych z zastosowaniem metod Monte-Carlo. Dokładniej poświęcona jest problemowi redukcji błędów generowanych przy wykonywaniu symulacji. Jako przykładowa metoda redukująca błędy estymacji omówiona została metoda odbić lustrzanych (antithetic). Omówiono także kwestię błędów dyskretyzacji. Istotną częścią badań jest program symulacyjny Option Pricer, który posługuje się optymalnymi pod względem czasowym algorytmami, korzystając równocześnie z najnowszych osiągnięć światowych z dziedziny generatorów liczb pseudolosowych.
Raport Badawczy = Research Report
Creative Commons Attribution BY 4.0 license
Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -
Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Library of Systems Research Institute PAS
19 paź 2021
27 sty 2020
55
https://rcin.org.pl./publication/137216
Nazwa wydania | Data |
---|---|
RB-2001-39 : Nowak Piotr Władysław, Nycz Piotr, Romaniuk Maciej Piotr : Metody Monte-Carlo w wycenie instrumentów pochodnych | 19 paź 2021 |
Nowak, Piotr Nycz, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Słomiński, Leon