Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: The market model of CDO spreads

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/58/2015

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

149-162 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 161-162

Abstrakt:

In this paper, we present a new arbitrage-free bottom-up model of correlated defaults, based on a special approach to systematic and idiosyncratic risks for individual obligors. The model admits several attractive features, like consistency with currency and interest rate models, as well as numerical tractability and flexibility, making it capable to fit the market for practically all self-consistent CDO tranche prices. Its background is rather remote from other approaches, like copulas and point processes, so our presentation is detailed.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Szczegółowy typ zasobu:

Raport

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:217482

Źródło:

RB-2015-58

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 paź 2021

Data dodania obiektu:

19 paź 2021

Liczba pobrań / odtworzeń:

27

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl./publication/255093

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji