• Wyszukaj w całym Repozytorium
  • Piśmiennictwo i mapy
  • Archeologia
  • Baza Młynów
  • Nauki przyrodnicze

Szukaj w Repozytorium

Jak wyszukiwać...

Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj w Piśmiennictwo i mapy

Jak wyszukiwać...

Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj w Archeologia

Jak wyszukiwać...

Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj w Baza Młynów

Jak wyszukiwać...

Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj w Nauki przyrodnicze

Jak wyszukiwać...

Wyszukiwanie zaawansowane

Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Czynnikowy model zarządzania portfelem obligacji

Twórca:

Jakubowski, Andrzej ORCID

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/69/2011

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

39 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 37-39

Abstrakt:

Przedmiotem prowadzonych rozważań jest zagadnienie zarządzania portfelem obligacji w warunkach ryzyka nieoczekiwanych zmian poziomu stóp procentowych oraz ryzyka zmian kształtu krzywej dochodowości, będącej ilustracją graficzną struktury terminowej rynkowych stóp procentowych spot. W pracy podano opis matematyczny tzw. analizy czynnikowej dynamiki zmian struktury terminowej stóp procentowych, przedstawiono definicje czynnikowej okresowości oraz czynnikowej wypukłości obligacji, po czym zaprezentowano czynnikowy model immunizacji i optymalizacji rozpatrywanego portfela. Szczególną uwagę zwrócono w tym przypadku na możliwość identyfikacji trzech nieskorelowanych czynników wspólnych: czynnika poziomu, czynnika nachylenia oraz czynnika krzywizny. Czynniki te odzwierciedlają łącznie zmianę kształtu analizowanej krzywej dochodowości, podlegającej losowym fluktuacjom z upływem czasu bieżącego. Analizowany model umożliwia wybór tych czynników, które mają podlegać immunizacji oraz tych czynników, ze względu na które rozpatrywany portfel obligacji będzie zarządzany aktywnie.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Szczegółowy typ zasobu:

Raport

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:144875

Źródło:

RB-2011-69

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 paź 2021

Data dodania obiektu:

28 paź 2020

Liczba pobrań / odtworzeń:

36

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl./publication/180465

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji