RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zarządzanie portfelem obligacji w przypadku proporcjonalnych zmian struktury terminowej stóp procentowych

Creator:

Jakubowski, Andrzej ORCID

Date issued/created:

2004

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/41/2004

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

[4], 75 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 75

Abstract:

Przedmiotem rozważań pracy jest zagadnienie aktywnego zarządzania portfelem obligacji, sformułowane przy założeniu, że struktura terminowa stóp procentowych spot może mieć dowolny kształt. Opracowany model zarządzania portfelem obligacji jest odpowiednikiem modelu H. Markowitza sformułowanego dla rynku akcji. Dokonano uogólnienia zaproponowanego modelu na przypadek krzywej dochodowości o dowolnym kształcie, przy czym przyjęto, że dynamika zmian tej krzywej jest ograniczona do proporcjonalnych zmian poziomu analizowanych stóp procentowych spot.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Raport

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:139600

Source:

RB-2004-41

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

Object collections:

Last modified:

Oct 19, 2021

In our library since:

Sep 17, 2020

Number of object content downloads / hits:

47

All available object's versions:

https://rcin.org.pl./publication/175037

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information