• Wyszukaj w całym Repozytorium
  • Piśmiennictwo i mapy
  • Archeologia
  • Baza Młynów
  • Nauki przyrodnicze

Szukaj w Repozytorium

Jak wyszukiwać...

Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj w Piśmiennictwo i mapy

Jak wyszukiwać...

Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj w Archeologia

Jak wyszukiwać...

Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj w Baza Młynów

Jak wyszukiwać...

Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj w Nauki przyrodnicze

Jak wyszukiwać...

Wyszukiwanie zaawansowane

Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Application of Levy process with jump components for option pricing

Twórca:

Nowak, Piotr : Autor ; Romaniuk, Maciej : Autor

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/12/2003

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

19 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 18-19

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Classical Black-Scholes formula is a widely known result for European-style option pricing. However, this model does not explain entirely the behavior of real stock markets. In this paper we present the extension of Black-Scholes model to Levy process with jump components. Our methodology is based on Monte Carlo simulations and martingale theory. Also an application for pricing S&P 500 option is presented.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Szczegółowy typ zasobu:

Raport

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:139526

Źródło:

RB-2003-12

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

8 paź 2020

Data dodania obiektu:

17 wrz 2020

Liczba pobrań / odtworzeń:

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl./publication/174958

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji