Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
Nowak, Piotr (matematyka) ; Nycz, Piotr ; Romaniuk, Maciej
Raport Badawczy = Research Report ; RB/40/2002
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
19 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 18-19
The paper is devoted to the problem of fitting optimal stochastic process of underlying asset movements in the option pricing. The martingale theory and Monte Carlo methods were used to simulate some Levy processes. It was found that presented method may be used for solving the „volatility smile” problem. A real market example of finding an appropriate process is also described.
Raport Badawczy = Research Report
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN
19 paź 2021
27 sty 2020
51
https://rcin.org.pl./publication/137210
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Malinowski, Jacek
Malinowski, Jacek
Hryniewicz, Olgierd (1948– ) Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Nycz, Piotr Romaniuk, Maciej
Malinowski, Jacek
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej
Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej