Title:

Zagadnienia immunizacji portfela obligacji

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/31/2006

Creator:

Jakubowski, Andrzej

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

[6], 61 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 55-61

Subject and Keywords:

Obligacja ; Stopy procentowe ; Zarządzanie portfelem

Abstract:

W pracy przedstawiono szczegółowo zagadnienia dotyczące immunizacji portfela obligacji ze względu na ryzyko nieoczekiwanych zmian poziomu stóp procentowych oraz ryzyko zmian kształtu krzywej dochodowości (yield curve). Podano też własny dowód tzw. podstawowego twierdzenia o immunizacji. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie czynnikowej immunizacji (factor immunization), wiążące się z uprzednią identyfikacją czynnika poziomu, czynnika nachylenia oraz czynnika krzywizny krzywej dochodowości, będącej ilustracją graficzną zmieniającej się z upływem czasu bieżącego - struktury terminowej stóp procentowych.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Raport

Source:

RB-2006-31

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty