Title:

Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce * Techniki informatyczne w bankowości i finansach * Zastosowanie modeli VEC do prognozowania krótkoterminowych stóp procentowych w Polsce

Subtitle:

Książka = Book ; KS/4/2002/R05P01

Creator:

Konieczny, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

[5], 219-232 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 232

Type of object:

Książka/Rozdział

Abstract:

From theoretical point of view the cointegrated processes are well known in the theory of analysis of financial time series. Practical applications of the cointegrated processes are rather rare. The main reason of that is simple; the classical portfolio analysis is based on investigation of correlation matrices between rates of return, white the cointegrated processes analysis is based on prices of financial instruments. Therefore the classical portfolio analysis is not able to use out long time dependence of analysed variables.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Source:

KS-2002-04-R05P01

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty