Title:

Czynnikowy model zarządzania portfelem obligacji dla różnych sposobów koncentracji strumieni finansowych portfela

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/45/2008

Creator:

Jakubowski, Andrzej

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

[2], 41 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 38-41

Subject and Keywords:

Teoria immunizacji portfelowej ; Interest rate ; Rynek obligacji ; Stopa procentowa ; Definicje (macaulaya) okresowości i wypukłości ; Bond market ; Theory of portfolio immunization

Abstract:

W pracy przedstawiono analizę wpływu sposobu konstrukcji portfela obligacji na efektywność aktywnego i semiaktywnego (immunizacja) zarządzania tym portfelem na analizowanym rynku instrumentów dłużnych. Sformułowane zostały trzy sposoby koncentracji strumieni finansowych portfela i wiążące się z tym trzy strategie aktywnego zarządzania inwestycjami w obligacje: strategia "sztangi" (barbell), strategia "pocisku” (bullet) oraz strategia "drabiny" (ladder).

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2008-45

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open