Title:

Czynnikowy model zarządzania portfelem obligacji dla różnych sposobów koncentracji strumieni finansowych portfela

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/45/2008

Creator:

Jakubowski, Andrzej

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

[2], 41 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 38-41

Subject and Keywords:

Teoria immunizacji portfelowej ; Interest rate ; Rynek obligacji ; Stopa procentowa ; Definicje (macaulaya) okresowości i wypukłości ; Bond market ; Theory of portfolio immunization

Abstract:

W pracy przedstawiono analizę wpływu sposobu konstrukcji portfela obligacji na efektywność aktywnego i semiaktywnego (immunizacja) zarządzania tym portfelem na analizowanym rynku instrumentów dłużnych. Sformułowane zostały trzy sposoby koncentracji strumieni finansowych portfela i wiążące się z tym trzy strategie aktywnego zarządzania inwestycjami w obligacje: strategia "sztangi" (barbell), strategia "pocisku” (bullet) oraz strategia "drabiny" (ladder).

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Raport

Source:

RB-2008-45

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty